témavezető: Levendovszky János
helyszín (magyar oldal): Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék helyszín rövidítés: HIT
A kutatási téma leírása:
Napjainkban pénzügyi informatikájának az egyik központi kérdése a hatékony, real-time „nagy frekvenciás” kereskedési algoritmusok kidolgozása, amelyek a pénzügyi idősorok finomskáláján is képesek működni.
Az idevágó kutatások a sztochasztikus (pl. Ornstein- Uhlenbeck) gyors megoldását követelik, illetve a megfigyelt tőzsdei árfolyamokból a modellparaméterek real-time identifikációját, valamint a statisztikus döntéselmélet alapján „kereskedési jelek” adását.
A PhD kutatások célja ezen algoritmusok kidolgozása és kiterjesztése Levy típusú sztochasztikus folyamatokra is. Egyúttal az algoritmusok implementációja GPGPU-n és a klaszteralapú szuperszámítógépen a kiterjedt teljesítőképességvizsgálat mellett a sebesség profil meghatározására is.
Együttműködő partner a Morgan Stanley
előírt nyelvtudás: angol felvehető hallgatók száma: 1
Jelentkezési határidő: 2015-01-05
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
