témavezető: Levendovszky János
helyszín (magyar oldal): Híradástechnikai Tanszék helyszín rövidítés: HIT
A kutatási téma leírása:
A tőzsdei kereskedéshez az árfolyamok, mint idősorok analízise alapján kifejlesztett algoritmusok szükségesek. Ezen algoritmusok kifejlesztése részletes sztochasztikus, erőforrás menedzsmenti és döntéselméleti modelleket igénylenek. A doktori kutatások célja, hogy tőzsdei kereskedési akciók (market order, limit order, periodic call auction) matematikai modellezése alapján, adaptív predikciós - és döntési algoritmusok kifejlesztése, amelyek teljesítőképességét valós környezetben kell tesztelni (bid-ask spread, transactional cost …etc.)
A kidolgozandó algoritmusok hátterében az idősorok Ortntsein-Uhlenbeck folyamatként való identifikációja van, amely általánosított sajátérték probléma megoldására vezet. „Rika” portfolio esetén egy kényszeres optimalizálási feladatot kell megoldani, amely a maximális sajátértékhez tartozó sajátvektor meghatározását jelenti a kardinalitásra vonatkozó kényszerre
előírt nyelvtudás: angol felvehető hallgatók száma: 1
Jelentkezési határidő: 2011-01-30
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
