Thesis supervisor: Tamás Szántai
Location of studies (in Hungarian): BME Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék Abbreviation of location of studies: BME
Description of the research topic:
Az elmúlt évtizedek során az együttes valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek vizsgálatakor alap feltételezés volt az, hogy a modellből származtatható nemlineáris programozási feladat mind az elmélet, mind a numerikus megoldhatóság szempontjából kellemes matematikai tulajdonságokkal rendelkezzen. Ez vezetett többek között a logkonkáv mértékek elméletének a kidolgozásához is. Azóta bebizonyosodott azonban, hogy a gyakorlatban felmerülő, valódi alkalmazások viszonylag ritkán tesznek eleget az ehhez szükséges feltételeknek. A számítástechnikai eszközök hatékonyságának drasztikus növekedése ma már lehetővé teszi azt, hogy olyan modelleket is vizsgálhassunk, amelyekből származtatható optimalizálási feladatok nem rendelkeznek megfelelő konvexitási tulajdonságokkal, illetve diszkrét valószínűség eloszlásokat, valamint döntési változókat is tartalmaznak. A PhD kutatási téma célja olyan új, akár csak heurisztikus optimalizálási algoritmusok kifejlesztése és számítógépes megvalósítása, amelyek a véletlen hatások jelenléte mellett is képesek az ilyen típusú feladatok optimális, vagy ahhoz közeli megoldásainak megbízható megkeresésére.
Required language skills: angol Further requirements: Operációkutatási és valószínűség számítási ismeretek, számítógépes programozási gyakorlat
Number of students who can be accepted: 1
Deadline for application: 2016-12-31
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Login
