témavezető: Rásonyi Miklós
társ-témavezető: Szolgay Péter
helyszín (magyar oldal): PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola helyszín rövidítés: PPKE
A kutatási téma leírása:
A részvényárak volatilitása (ingadozása) statisztikai vizsgálódások
szerint hosszú memóriájú folyamat (azaz autokovarianciafüggvénye lassan cseng le).
Az ilyen típusú folyamatok esetében az optimális befektetések elmélete még nincs
kidolgozva. A jelen kutatás szimulált és valódi idősorokon vizsgálná azt a kérdést,
hogy kvantitatíve hogyan függ a befektetés sikere az adott folyamat memóriájának
hosszától.
előírt nyelvtudás: angol ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): angol további elvárások: A téma csak nagyon jó matematikai képességekkel rendelkező,
a valószínűségszámítás iránt fogékony hallgatóknak való, akik hajlandóak a szükséges matematikai és pénzügyi háttéranyagot is feldolgozni és megtanulni.
felvehető hallgatók száma: 1
Jelentkezési határidő: 2017-05-31
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
