Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Szolgay Péter
Rásonyi Miklós
Optimális befektetés hosszú memóriájú árfolyamatok esetén

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
informatikai tudományok
Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola

témavezető: Rásonyi Miklós
társ-témavezető: Szolgay Péter
helyszín: PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
helyszín rövidítés: PPKE


A kutatási téma leírása:

A részvényárak volatilitása (ingadozása) statisztikai vizsgálódások
szerint hosszú memóriájú folyamat (azaz autokovarianciafüggvénye lassan cseng le).
Az ilyen típusú folyamatok esetében az optimális befektetések elmélete még nincs
kidolgozva. A jelen kutatás szimulált és valódi idősorokon vizsgálná azt a kérdést,
hogy kvantitatíve hogyan függ a befektetés sikere az adott folyamat memóriájának
hosszától.

előírt nyelvtudás: angol
ajánlott nyelvtudás: angol
további elvárások: 
A téma csak nagyon jó matematikai képességekkel rendelkező,
a valószínűségszámítás iránt fogékony hallgatóknak való, akik hajlandóak a szükséges matematikai és pénzügyi háttéranyagot is feldolgozni és megtanulni.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2016-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2318 ( 2016. XI. 26. )