Thesis supervisor: Miklós Rásonyi
Location of studies (in Hungarian): TTK Matematikai Intézet Abbreviation of location of studies: Mat.
Description of the research topic:
Az optimális irányí tásról szóló eredmények döntő többsége Markov folyamatokkal foglalkozik. Ebben az esetben a dinamikus programozás elve, illetve folytonos idejű folyamatok esetén a Hamilton-Jacobi-Bellman egyenletek vezetnek a megoldáshoz.
Ha egy véletlen rendszer dinamikája nem Markov típusú, akkor a fenti módszerek csődöt mondanak és nem ismeretes általános, hatékony megközelítése az ilyen problémáknak. A jelen témajavaslat egyes, a pénzügyi folyamatokban felbukkanó, nem-Markov optimalizálási problémákkal foglalkozik.
A részvényárak volatilitása (ingadozása) statisztikai vizsgálatok szerint ún. hosszú memóriájú folyamat (azaz autokovarianciafüggvénye lassan cseng le).
Az ilyen típusú folyamatok esetére az optimális befektetések elmélete még nincs kidolgozva. A jelen kutatás azt a kérdést vizsgálná, hogyan függ a befektetés sikere az adott folyamat memóriájának hosszától valamint algoritmusokat javasol az optimális befektetés kiszámítására.
Required language skills: angol Further requirements: J\'o val\'osz\'\i n\H us\'egsz\'am\'\i t \'asi alapok. El\H onyt jelent a p\'enz\"ugyi matematika valamint a Matlab, R illetve hasonl\'o programok ismerete.
Number of students who can be accepted: 1
Deadline for application: 2015-05-29
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Login
