Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Szolgay
Miklós Rásonyi
Optimális befektetés hosszú memóriájú árfolyamatok esetén

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
computer sciences
Roska Tamás Doctoral School of Sciences and Technology

Thesis supervisor: Miklós Rásonyi
co-supervisor: Péter Szolgay
Location of studies: PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

A részvényárak volatilitása (ingadozása) statisztikai vizsgálódások
szerint hosszú memóriájú folyamat (azaz autokovarianciafüggvénye lassan cseng le).
Az ilyen típusú folyamatok esetében az optimális befektetések elmélete még nincs
kidolgozva. A jelen kutatás szimulált és valódi idősorokon vizsgálná azt a kérdést,
hogy kvantitatíve hogyan függ a befektetés sikere az adott folyamat memóriájának
hosszától.

Required language skills: angol
Recommended language skills: angol
Further requirements: 
A téma csak nagyon jó matematikai képességekkel rendelkező,
a valószínűségszámítás iránt fogékony hallgatóknak való, akik hajlandóak a szükséges matematikai és pénzügyi háttéranyagot is feldolgozni és megtanulni.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2318 ( 2016. XI. 26. )